Basel 3 là gì

Sự khác biệt giữa Basel 1 2 và 3

Các hiệp định cơ bản được đưa ra bởi Ủy ban Giám át Ngân hàng Bael [BCB], một ủy ban gồm các cơ quan giám át ngân hàng được thành lập bởi cá

NộI Dung:

• Sự khác biệt chính - Basel 1 vs 2 vs 3
  
• Basel 1 là gì?
• Basel 2 là gì?
• Basel 3 là gì?
• Sự khác biệt giữa Basel 1 2 và 3 là gì?
• Tóm tắt - Basel 1 vs 2 vs 3

Sự khác biệt chính - Basel 1 vs 2 vs 3

Các hiệp định cơ bản được đưa ra bởi Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel [BCBS], một ủy ban gồm các cơ quan giám sát ngân hàng được thành lập bởi các thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm Mười quốc gia [G-10] vào năm 1975. Mục tiêu chính của ủy ban này là cung cấp các hướng dẫn về quy định ngân hàng. BCBS đã ban hành 3 hiệp định mang tên Basel 1, Basel 2 và Basel 3 với mục đích nâng cao uy tín ngân hàng bằng cách tăng cường giám sát ngân hàng trên toàn thế giới. Sự khác biệt chính giữa Basel 1 2 và 3 là Basel 1 được thiết lập để quy định tỷ lệ vốn tối thiểu trên tài sản có rủi ro cho các ngân hàng trong khi Basel 2 được thiết lập để đưa ra trách nhiệm giám sát và tăng cường hơn nữa yêu cầu vốn tối thiểu và Basel 3 để thúc đẩy nhu cầu cho bộ đệm thanh khoản [một lớp bổ sung của vốn chủ sở hữu].

NỘI DUNG
1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Basel 1 là gì
3. Basel 2 là gì
4. Basel 3 là gì
5. So sánh song song - Basel 1 vs 2 vs 3
6. Tóm tắt

Basel 1 là gì?

Basel 1 được ban hành vào tháng 7 năm 1988 nhằm cung cấp một khuôn khổ để giải quyết vấn đề quản lý rủi ro từ góc độ an toàn vốn của ngân hàng. Mối quan tâm chính ở đây là mức độ an toàn vốn của các ngân hàng. Một trong những lý do chính của vấn đề tương tự là cuộc khủng hoảng nợ Mỹ Latinh vào đầu những năm 1980, nơi ủy ban nhận thấy rằng tỷ lệ vốn của các ngân hàng quốc tế đang giảm dần theo thời gian. Tỷ lệ vốn tối thiểu trên tài sản có trọng số rủi ro là 8% đã được tuyên bố sẽ được thực hiện có hiệu lực từ năm 1992.

Basel 1 cũng chỉ rõ những quy định chung có thể được đưa vào trong việc tính toán mức vốn tối thiểu cần thiết.

Ví dụ. Hiệp định quy định các hướng dẫn về cách nhận biết tác động của việc ròng đa phương [thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều ngân hàng để giải quyết một số giao dịch với nhau vì nó hiệu quả về chi phí và tiết kiệm thời gian thay vì giải quyết chúng riêng lẻ] vào tháng 4 năm 1995.

Basel 2 là gì?

Mục tiêu chính của Basel 2 là thay thế yêu cầu vốn tối thiểu bằng nhu cầu thực hiện đánh giá giám sát về mức độ an toàn vốn của ngân hàng. Basel 2 bao gồm 3 trụ cột. Họ đang,

• Yêu cầu về vốn tối thiểu, nhằm tìm cách phát triển và mở rộng các quy tắc tiêu chuẩn hóa được quy định trong Basel 1
• Đánh giá giám sát quá trình đánh giá nội bộ và an toàn vốn của một tổ chức
• Sử dụng hiệu quả việc công bố thông tin như một đòn bẩy để tăng cường kỷ luật thị trường và khuyến khích các hoạt động ngân hàng lành mạnh

Khuôn khổ mới được thiết kế với mục đích cải thiện cách các yêu cầu về vốn quy định phản ánh những rủi ro tiềm ẩn và để giải quyết tốt hơn sự đổi mới tài chính đã xảy ra trong những năm gần đây. Những thay đổi nhằm khen thưởng và khuyến khích những cải tiến liên tục trong việc đo lường và kiểm soát rủi ro.

Basel 3 là gì?

Sự cần thiết phải cập nhật Basel 2 đặc biệt là với sự sụp đổ tài chính của Lehman Brothers - một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu đã bị tuyên bố phá sản vào tháng 9 năm 2008. Những cạm bẫy trong quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro đã dẫn đến sự phát triển của hiệp định này. có hiệu lực từ năm 2019 trở đi. Ngành ngân hàng bước vào cuộc khủng hoảng tài chính với quá nhiều đòn bẩy tài chính và không đủ bộ đệm thanh khoản. Do đó, mục tiêu chính của Basel 3 là xác định thêm một lớp vốn cổ phần phổ thông [một bộ đệm bảo toàn vốn] cho các ngân hàng. Khi bị vi phạm, hạn chế các khoản thanh toán để giúp đáp ứng yêu cầu vốn cổ phần chung tối thiểu. Ngoài ra, các hướng dẫn sau đây cũng được bao gồm trong Basel 3.

• Một bộ đệm vốn ngược vòng tuần hoàn, đặt ra những hạn chế đối với sự tham gia của các ngân hàng vào các đợt bùng nổ tín dụng trên toàn hệ thống với mục đích giảm bớt thiệt hại của họ trong các vụ phá sản tín dụng
• Tỷ lệ đòn bẩy - số vốn hấp thụ lỗ tối thiểu so với tất cả tài sản của ngân hàng và các khoản nợ ngoại bảng bất kể tỷ trọng rủi ro
• Yêu cầu thanh khoản - tỷ lệ thanh khoản tối thiểu, Tỷ lệ bao phủ thanh khoản [LCR], nhằm cung cấp đủ tiền mặt để trang trải các nhu cầu tài trợ trong khoảng thời gian căng thẳng kéo dài 30 ngày; tỷ lệ dài hạn hơn, Tỷ lệ tài trợ ổn định ròng [NSFR], nhằm giải quyết sự không khớp về kỳ hạn trên toàn bộ bảng cân đối kế toán
• Các đề xuất bổ sung cho các ngân hàng quan trọng trong hệ thống, bao gồm các yêu cầu về vốn bổ sung, tăng cường vốn dự phòng và tăng cường các thỏa thuận để giám sát và giải quyết xuyên biên giới

Sự khác biệt giữa Basel 1 2 và 3 là gì?

Tóm tắt - Basel 1 vs 2 vs 3

Sự khác biệt giữa hiệp định Basel 1 2 và 3 chủ yếu là do sự khác biệt giữa các mục tiêu mà chúng được thiết lập để đạt được. Mặc dù chúng rất khác nhau về các tiêu chuẩn và yêu cầu mà chúng đã trình bày, cả 3 đều được điều hướng theo cách thức quản lý rủi ro ngân hàng trong bối cảnh môi trường kinh doanh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Với những tiến bộ trong toàn cầu hóa, các ngân hàng có mối quan hệ với nhau ở mọi nơi trên thế giới. Nếu các ngân hàng chấp nhận rủi ro không được tính toán trước, các tình huống tai hại có thể phát sinh do lượng tiền quá lớn tham gia và tác động tiêu cực có thể sớm được phân tán giữa nhiều quốc gia. Cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu vào năm 2008 gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể là ví dụ điển hình nhất về điều này.

Tài liệu tham khảo:
1. "Lịch sử của Ủy ban Basel." Lịch sử của Ủy ban Basel. N.p., ngày 09 tháng 10 năm 2014. Web. Ngày 16 tháng 2 năm 2017.
2. Nghiên cứu điển hình: Sự sụp đổ của Lehman Brothers. Investopedia. N.p., ngày 3 tháng 3 năm 2016. Web. Ngày 16 tháng 2 năm 2017.
3. "Hiệp định Basel." Investopedia. N.p., ngày 15 tháng 5 năm 2007. Web. Ngày 20 tháng 2 năm 2017.
4. Amadeo, Kimberly. "Điều gì đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và nó có thể xảy ra nữa không?" Sự cân bằng. N.p., n.d. Web. Ngày 20 tháng 2 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:
1. Nguồn gốc thế chấp dưới chuẩn, 1996-2008  của Ủy ban Quốc gia về Nguyên nhân của Khủng hoảng Tài chính và Kinh tế ở Hoa Kỳ - Báo cáo cuối cùng của Ủy ban Quốc gia về Nguyên nhân của Khủng hoảng Kinh tế và Tài chính ở Hoa Kỳ, tr. 70 hình 5.2 [Miền công cộng] qua Commons Wikimedia